Économie — 10/10/2018 at 17:30

Interview : « Le machine learning trouve désormais des applications sur les marchés de capitaux »

by

machine learning

Vous souhaitez faire carrière dans la finance quantitative au sein d’une grande banque d’investissement ? Sachez que ces dernières tissent depuis longtemps des liens étroits avec les chercheurs en finance quantitative et recrutent régulièrement des étudiants de grandes écoles d’ingénieurs pour compléter leurs équipes dédiées.

Michel Crouhy qui dirige les équipes d’ingénieurs financiers en recherche quantitative de Natixis réparties à Paris, Londres et New York, nous apporte son éclairage sur les derniers développements de la finance quantitative.

La recherche quantitative n’est pas un vain mot chez les banques. Quels sont les défis à relever ?

La recherche quantitative est fondamentale pour Natixis, au même titre que la recherche et développement pour un groupe industriel ou pharmaceutique. La recherche quantitative de Natixis se compose d’une cinquantaine d’ingénieurs financiers qui soutiennent le processus d’innovation financière de la banque et assurent sa compétitivité dans un contexte de marché évolutif et de concurrence accrue

Les banques doivent aujourd’hui composer avec la concurrence des GAFA de la Silicon Valley mais aussi des fintechs, où la demande est forte, notamment pour tout ce qui concerne le Big Data ou le Machine Learning.

Combien de personnes travaillent-elles dans vos équipes ? Quels sont leurs profils ? Est-ce qu’il y a parfois des personnes qui passent d’un bureau à l’autre ? Des recrutements ont-ils été récemment effectués ?

Nos équipes sont composées d’une cinquantaine de Quants à Paris et une dizaine à Londres et à New York et 5 quants environ à Hong Kong. Ils sont généralement titulaires d’un Master de Finance Quantitative (type Nicole El Karoui) obtenu après un cursus en école d’ingénieurs (Polytechnique, Ponts, Mines, Centrale) et/ou un PhD en mathématiques appliquées.

Le passage d’une localisation à une autre se fait de temps en temps mais les équipes interagissent en permanence via conference calls et visio-conférences. Il y a eu quelques recrutements récemment pour faire face à la charge de travail consécutive à FRTB (Fondamental review of the Trading Book), le nouveau dispositif réglementaire pour le suivi du risque de marché qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020.


Thierry Iochem – Retrouvez la suite de cette Interview sur efinancialcareers.com


Leave a Reply

— required *

— required *