La banque d’américaine Goldman Sachs a détaillé dans un document enregistré auprès de la SEC les performances quotidiennes de ses activités de marché. La firme de Wall Street a ainsi connu l’an dernier 27 journées en perte dans ses activités de vente et de trading, contre 16 en 2012. Aucune des pertes quotidiennes n’a excédé la limite de risque fixée en VaR (Value at Risk) de la banque. Par ailleurs, à 34 reprises, les traders de Goldman Sachs ont engrangé plus de 100 millions de dollars de profits en une seule journée, une performance en retrait par rapport aux 41 jours enregistrés en 2012.
Plus tôt dans la semaine, Morgan Stanley s’est livrée au même exercice en dévoilant 33 jours de pertes en 2013 dans ses activités de trading, contre 37 l’année précédente. Il s’agit du plus faible nombre de journées dans le rouge depuis 2006. Chez JPMorgan, en revanche, le nombre de journées de pertes a augmenté en raison d’un changement de méthode: la banque a publié des gains pendant 177 des 260 jours de trading en 2013.
L’Agefi
